Fundação dos econominários federais
Relatório Anual de Atividades
RELATÓRIO RESUMO DAS INFORMAÇÕES SOBRE O DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO 2013
| Em R$ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Valor total dos investimentos, valores por segmento de aplicação e percentuais relativos aos recursos garantidores do Plano de Benefícios | |||||
| PLANO DE BENEFÍCIOS: REG/REPLAN NÃO SALDADO | |||||
| SEGMENTOS | Valor/Percentual alocado em dez/2013 | Valor/Percentual alocado em dez/2012 | |||
| R$ | % | R$ | % | ||
| Renda Fixa | 1.995.436 | 44,38% | 2.074.686 | 48,38% | |
| Renda Variável | 1.525.871 | 33,94% | 1.395.168 | 32,53% | |
| Investimentos Imobiliários* | 447.538 | 9,95% | 389.748 | 9,09% | |
| Investimentos Estruturados* | 459.109 | 10,21% | 360.830 | 8,41% | |
| Operações com Participantes | 72.058 | 1,60% | 71.839 | 1,68% | |
| Disponível | 1 | 0,00% | 41 | 0,00% | |
| Outros | 867 | 0,02% | 1.487 | 0,03% | |
| Contencioso de Investimentos | -5.008 | -0,11% | -5.072 | -0,12% | |
| TOTAL RECURSOS GARANTIDORES | 4.495.872 | 100,00% | 4.288.726 | 100,00% | |
*Dados ajustados em 14/05/2014
Fonte: CONTAB
| Em R$ | ||
|---|---|---|
| Relação de todas as modalidades de aplicação do Plano de Benefícios | ||
| INVESTIMENTOS | REG/REPLAN SALDADO | |
| 2013 | 2012 | |
| Títulos Públicos | 9.003 | 1.419.409 |
| Créditos Privados e Depósitos | 21.579 | 158.332 |
| Ações | 357.614 | 477.116 |
| Fundos de Investimento | 3.591.880 | 1.775.670 |
| Derivativos | 339 | 157 |
| Investimentos Imobiliários | 447.538 | 389.748 |
| Empréstimos e Financiamentos | 72.058 | 71.839 |
| Disponível | 1 | 41 |
| Depósitos Judiciais / Recursais | 4.558 | 3.334 |
| Outros Realizáveis | 1.147 | 1.760 |
| Outras Exigibilidades | -280 | -272 |
| Exigível Contingencial de Investimentos | -9.566 | -8.406 |
| TOTAL GERAL | 4.495.872 | 4.288.726 |
Fonte: CONTAB
| Em R$ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Relação de Gestores Terceirizados por Plano de Benefícios | |||||
| Total Recursos Garantidores | 41.048.008 | ||||
| Nº | GESTOR | C.N.P.J | TOTAL INVESTIMENTOS* | % SOBRE RECURSOS TERCEIRIZADOS | % SOBRE RECURSOS GARANTIDORES |
| 1 | 2B CAPITAL S.A | 07.063.675/0001-29 | 41 | 0,0025% | 0,0009% |
| 2 | ANGRA INFRAESTRUTURA GESTÃO DE INFORMAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA | 07.396.813/0001-91 | 17.457 | 1,0756% | 0,3883% |
| 3 | ANGRA PARTNERS CONSULTORIA EMPRESARIAL E PARTICIPAÇÕES LTDA. * | 05.597.435/0002-60 | 1.403 | 0,0864% | 0,0312% |
| 4 | ARX INVESTIMENTOS LTDA | 04.408.128/0001-40 | 17.890 | 1,1023% | 0,3979% |
| 5 | BANCO J. SAFRA S/A | 03.017.677/0001-20 | 22.072 | 1,3600% | 0,4909% |
| 6 | BANCO SCHAIN S/A * | 50.585.090/0001-06 | 15 | 0,0009% | 0,0003% |
| 7 | BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A | 30.822.936/0001-69 | 7.651 | 0,4714% | 0,1702% |
| 8 | BR EDUCACIONAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | 08.560.870/0001-27 | 25.745 | 1,5863% | 0,5726% |
| 9 | BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM | 62.375.134/0001-44 | 39.723 | 2,4476% | 0,8835% |
| 10 | BRASIL PLURAL GESTAO DE RECURSOS LTDA | 11.397.672/0002-80 | 42.103 | 2,5942% | 0,9365% |
| 11 | BRZ INVESTIMENTOS LTDA | 02.888.152/0001-06 | 31.879 | 1,9642% | 0,7091% |
| 12 | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM | 29.650.082/0001-00 | 19.936 | 1,2284% | 0,4434% |
| 13 | BTG PACTUAL GESTORA DE INVESTIMENTOS ALTERNATIVOS LTDA | 07.625.159/0001-40 | 22.635 | 1,3947% | 0,5035% |
| 14 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM | 59.281.253/0001-23 | 53.029 | 3,2675% | 1,1795% |
| 15 | BURRIL BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA * | 11.081.121/0001-21 | 125 | 0,0077% | 0,0028% |
| 16 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 885.857 | 54,5831% | 19,7038% |
| 17 | COIN DTVM LTDA | 61.384.004/0001-05 | 1.239 | 0,0763% | 0,0276% |
| 18 | CONCÓRDIA S.A. CVMCC | 52.904.364/0001-08 | 5.227 | 0,3221% | 0,1163% |
| 19 | CRP COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES | 87.977.245/0001-51 | 4.153 | 0,2559% | 0,0924% |
| 20 | DARBY ADMINISTRAÇÃO DE INVESTIMENTOS LTDA | 05.977.098/0001-55 | 2.613 | 0,1610% | 0,0581% |
| 21 | DGF INVESTIMENTOS GESTÃO DE FUNDOS LTDA. | 04.557.602/0001-03 | 16.271 | 1,0026% | 0,3619% |
| 22 | DLM INVISTA ASSET MANAGEMENT S.A * | 05.585.083/0001-41 | 557 | 0,0343% | 0,0124% |
| 23 | FAMA INVESTIMENTOS LTDA. | 00.156.956/0001-87 | 13.012 | 0,8018% | 0,2894% |
| 24 | FAR - FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA. | 01.861.016/0001-51 | 9.493 | 0,5849% | 0,2111% |
| 25 | FIR CAPITAL PARTNERS LTDA * | 03.406.900/0001-21 | 917 | 0,0565% | 0,0204% |
| 26 | FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS BRASIL LTDA | 04.205.311/0001-48 | 9.929 | 0,6118% | 0,2209% |
| 27 | GAP PRUDENTIAL LT GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 09.240.891/0001-28 | 15.925 | 0,9812% | 0,3542% |
| 28 | GLOBAL EQUITY ADMINISTRADORA DE RECURSOS S.A. | 05.739.207/0001-04 | 27.076 | 1,6683% | 0,6022% |
| 29 | GOVERNANÇA E GESTÃO INVESTIMENTOS LTDA | 04.969.434/0001-55 | 2.704 | 0,1666% | 0,0602% |
| 30 | GUEPARDO INVESTIMENTO LTDA | 07.078.144/0001-00 | 7.796 | 0,4803% | 0,1734% |
| 31 | INFRA ASSET MANAGEMENT LTDA | 05.599.583/0001-32 | 10.743 | 0,6620% | 0,2390% |
| 32 | INTEGRAL INVESTIMENTOS S.A | 06.576.569/0001-86 | 3.403 | 0,2097% | 0,0757% |
| 33 | INVEST TECH PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA | 07.189.550/0001-40 | 464 | 0,0286% | 0,0103% |
| 34 | ITAÚ UNIBANCO S.A | 60.701.190/0001-04 | 32.979 | 2,0321% | 0,7335% |
| 35 | JARDIM BOTÂNICO PARTNERS INVESTIMENTOS LTDA | 05.686.923/0001-62 | 1.501 | 0,0925% | 0,0334% |
| 36 | JPP GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 09.401.450/0001-60 | 20 | 0,0012% | 0,0004% |
| 37 | KINEA INVESTIMENTOS LTDA | 08.604.187/0001-44 | 1.251 | 0,0771% | 0,0278% |
| 38 | LEBLON EQUITIES GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 10.240.925/0001-63 | 957 | 0,0590% | 0,0213% |
| 39 | MANTIQ INVESTIMENTOS LTDA | 13.183.720/0001-81 | 33.976 | 2,0935% | 0,7557% |
| 40 | MAPFRE DTVM S.A | 04.160.039/0001-27 | 8.280 | 0,5102% | 0,1842% |
| 41 | MARE INVESTIMENTOS LTDA | 11.025.241/0001-01 | 2.031 | 0,1251% | 0,0452% |
| 42 | MÁXIMA ASSET MANAGEMENT LIMITADA | 03.566.273/0001-96 | 0 | 0,0000% | 0,0000% |
| 43 | MERCATTO CAPITAL PARTNERS LTDA | 11.232.241/0001-82 | 1.488 | 0,0917% | 0,0331% |
| 44 | MODAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA | 01.116.811/0001-15 | 6.371 | 0,3926% | 0,1417% |
| 45 | NEO GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 05.640.380/0001-42 | 2.617 | 0,1613% | 0,0582% |
| 46 | NOVA SRM ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS E FINANÇAS S.A | 11.504.852/0001-32 | 2.095 | 0,1291% | 0,0466% |
| 47 | NSG CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A | 08.113.859/0001-19 | 5.946 | 0,3664% | 0,1323% |
| 48 | OPUS GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 05.941.244/0001-92 | 13.697 | 0,8440% | 0,3047% |
| 49 | ORBE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. | 04.636.879/0001-13 | 14.820 | 0,9132% | 0,3296% |
| 50 | PETRA CAPITAL GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA | 09.204.714/0001-96 | 13.419 | 0,8268% | 0,2985% |
| 51 | PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A | 00.806.535/0001-54 | 17.797 | 1,0966% | 0,3959% |
| 52 | POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 05.451.668/0001-79 | 3.899 | 0,2403% | 0,0867% |
| 53 | RIO BRAVO VENTURE PARTNERS LTDA * | 03.864.607/0001-08 | 1.200 | 0,0739% | 0,0267% |
| 54 | RIVIERA GESTORA DE RECURSOS LTDA | 07.611.259/0001-18 | 480 | 0,0296% | 0,0107% |
| 55 | SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT DTVM S.A | 10.977.742/0001-25 | 22.272 | 1,3723% | 0,4954% |
| 56 | TARPON GESTORA DE RECURSOS S.A | 14.841.301/0001-52 | 17.707 | 1,0910% | 0,3938% |
| 57 | VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTO LTDA | 07.559.989/0001-17 | 100 | 0,0062% | 0,0022% |
| 58 | VICTOIRE BRASIL INV ADM DE RECURSOS LTDA | 06.109.681/0001-07 | 7.939 | 0,4892% | 0,1766% |
| 59 | VINCI CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | 11.079.478/0001-75 | 14.233 | 0,8770% | 0,3166% |
| 60 | VOTORANTIM ASSET MANGEMENT DTVM LTDA | 03.384.738/0001-98 | 14.374 | 0,8857% | 0,3197% |
| 61 | WESTER ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA | 07.437.241/0001-41 | 62.421 | 3,8461% | 1,3884% |
| TOTAL DE INVESTIMENTOS | 1.622.952 | 100,0000% | 36,0987% | ||
* A relação de gestores considera os dados dos regulamentos registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM); dados estes divergentes no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, os quais foram indicados aos administradores dos fundos de investimentos para os ajustes necessários.
Fonte: GECOR
| Em R$ | |
|---|---|
| Informações das Despesas Externas * - REG/REPLAN SALDADO | |
| DESPESAS | VALOR |
| Taxa de Administração | 5.680 |
| Consultoria/Auditoria | 51 |
| Custódia | 93 |
| Taxa Perfomance | 1.753 |
| Corretagem/Emolumentos | 838 |
| Outras Despesas** | 654 |
| TOTAL DOS CUSTOS | 9.068 |
Custos relativos ao período de 01.01.2013 a 31.12.2013
Externas * => Custos considerados para efeito de determinação do valor das cotas dos fundos de investimento.
** São consideradas como Outras Despesas => Despesas com publicidade, Despesas com cartório, Taxa CVM, dentre outras.
Fonte: GECOR
| Em R$ | |
|---|---|
| Rentabilidade - REG/REPLAN SALDADO | |
| DESPESAS | VALOR |
| Renda Fixa | 8,99% |
| Renda Variável | -3,47% |
| Investimentos Imobiliários | 23,42% |
| Investimentos Estruturados | 25,08% |
| Operações com Participantes | 16,11% |
| Outros | 10,11% |
| VARIAÇÃO ACUMULADA | 7,25% |
| TAXA MÍNIMA ATUARIAL | 11,37% |
Fonte: COPEF
| Justificativas dos Eventuais Desenquadramentos ou Inobservância à Resolução CMN n.º 3.792/2009 Dezembro/2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RESUMO GERAL - REG/REPLAN CONSOLIDADO (iii) | ||||||
| Ativo | Emissor | Máximo Permitido | Percentual (%) | Plano | Data do Desenquadramento | Data Limite para Enquadramento |
| IMÓVEIS | - | 8% | 10,16% | REG/REPLAN CONSOLIDADO | Dez/12 | Dez/14 *** |
| AÇÕES | VALE | 10% | 16,22% | REG/REPLAN CONSOLIDADO | Set/09 | Vencimento* |
* A Fundação poderá manter os respectivos investimentos até as datas de seus vencimentos, porém sem agravá-los.
*** A Fundação fica impedida de efetuar investimentos que agravem os excessos verificados.
(iii) Informações apresentadas para o plano de benefício REG/REPLAN Consolidado, devido a metodologia de verificação constante da Resolução CMN n. 3.792/2009.
Fonte: GECOR
Imóveis:
Os investimentos classificados no segmentos de imóveis, segundo o artigo 39 da Resolução CMN n.º 3.792/2009, devem observar em relação aos recursos de cada plano o limite de até 8%. Trata-se de desenquadramento passivo, no plano de benefício REG/REPLAN, conforme artigo 52 inciso VII gerado pela reavaliação dos imóveis ocorrida no mês de dezembro de 2012, e agravado pela reavaliação de 2013. Nestes termos, a Fundação fica impedida, até o respectivo enquadramento, de efetuar investimentos que agravem os excessos verificados, sendo que os mesmos devem ser eliminados no prazo de até 720 (setecentos e vinte) dias. Ações da VALE:
Consoante o disposto no artigo 41 inciso III da referida Resolução, no que se refere aos limites de alocação por emissor, a EFPC deve observar em relação aos recursos de cada plano o limite de 10% (dez por cento) dos recursos administrados se o emissor for companhia aberta com registro na CVM ou assemelhada. O desenquadramento foi identificado a partir da Resolução CMN n.º 3.792/2009 que, de acordo com artigo 55, a EFPC que verificar na data de entrada em vigor da referida Resolução o desenquadramento de cada plano, poderá manter os investimentos até a data do seu vencimento, porém fica impedida de efetuar novas aplicações que agravem os excessos. Como medida para o desenquadramento a Diretoria Executiva conforme Resolução/Ata 067/1018 de 05/04/2011 objeto do VO DIRIN 016, restringiu as aquisições de ações da Companhia Vale nas Carteiras Própria e Terceirizada de Renda Variável da FUNCEF de acordo com os termos constantes no subitem 3.2 do referido voto, conforme segue:
a) Alteração do regulamento de todos fundos exclusivos de renda variável e multimercado de forma a vedar novas aquisições de ativos de Vale;
b) Vedação de aquisição de novas ações da Vale para a carteira própria, podendo utilizar aquisição de cotas de fundos ETFs (BOVA 11); e
c) Constituição de uma posição para o Novo Plano com ativos da companhia Vale proporcional à participação da empresa no índice Ibovespa.
Relatório anual
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